استخدام نماذج SARIMA للتنبؤ بسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي

الملخص:
في هذه البحث تم تطبيق نماذج السلاسل الزمنية الموسمية
Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average (SARIMA)
كأحد نماذج بوكس ـ جينكنز لتحليل السلاسل الزمنية للبيانات ربع السنوية بسعر الصرف التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي في الفترة من الربع الأول من عام 1998 وحتى الربع الثالث من عام 2010 . ومن خلال تقدير معاملات الارتباط الذاتي والجزئي تبين أن السلسلة الزمنية للصرف التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي غير ساكنة كما أنها تتضمن تأثير عنصر الموسمية, ولجعل السلسلة ساكنة تم أخذ الفروق الأولى , ومن خلال إعادة تقدير معاملات الارتباط الذاتي والذاتى الجزئى تبين أن النموذج الملائم هو النمــوذج الموســــــــــــمى المضاعــــف (1, 1,1)ₓ (1,1,1)₄    SARIMA وقد تم التأكد من ان هذا النموذج هو جيد ويعطى تنبؤات دقيقة وقريبة من البيانات الحقيقية من خلال حساب الإحصائية  Q التي اتضح عدم معنويتها, وأخيرا تم عمل تنبؤات التوازني للجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي من الربع الثالث لعام 2008 وحتى الربع الثالث لعام 2010.